正規化だけ学べ

正規化は、様々な単位やバラツキを持つデータの平均と標準偏差σ（シグマ）を算出し、平均をゼロ、平均より標準偏差１個分大きい偏差値60を1.0、標準偏差２個分大きい偏差値70を2.0、標準偏差１個分少ない偏差値40を-1.0、標準偏差２個分少ない偏差値30を-2.0として換算し、「主にプラスマイナス２の範囲内に揃える」データ処理です。

正規化することにより、各データの意味を理解しやすくなります。世の中を渡っていくのに最も大事な能力は「データの意味を理解すること」です。だから、正規化を学ぶことは人生で最も大事なことになります。主に高校２年の数学Ｂ「確率統計」で勉強します。なぜこれが義務教育や文系大学志望者に履修されていないのか不思議でなりません。もしかすると日本衰退の遠因かもしれません。

投資指標として使われているボリンジャーバンドは、株価などの移動平均（過去１０日とか２０日の株価の平均値を毎日更新すること）と現在株価の乖離率の標準偏差σ（シグマ）を算出し、実際の株価の上下に、移動平均値と比較して、偏差値６０の価格と偏差値４０の価格（１シグマ）と、偏差値７０と偏差値３０の価格（２シグマ）を、バンドの様に表示する分析方法です。

ボリンジャーバンドは株価を正規化するものです。

正規分布の場合の上位からのパーセント順位を示します。

• 偏差値80—0.13パーセント（プラス３シグマ）
• 偏差値70—2.28パーセント（プラス２シグマ）
• 偏差値60—15.87パーセント（プラス１シグマ）
• 偏差値50—50.00パーセント（平均）
• 偏差値40—84.13パーセント（マイナス１シグマ）
• 偏差値30—97.72パーセント（マイナス２シグマ）
• 偏差値20—99.87パーセント（マイナス３シグマ）

はい、偏差値７０と言えば上位2.28パーセントで、約４４人にひとりの頻度ということで、「クラスで１番」というような成績になるわけですし、株価であれば４４日に１度の珍しい乖離率ということになるわけです。１か月の取引日数が約２２日ですから、「２か月に１度の乖離率（上振れ値）」ということになり、「利益確定した方が良いかも」ということになるのです。偏差値７０（プラス２シグマ）から、偏差値３０（マイナス２シグマ）までに、データの約９５パーセントが含まれており、これを逸脱するデータは「非常に珍しい数値」であると分かります。珍しい数値に出くわしたら、それは売りでも買いでも取引決済をした方が良いでしょう。

ボリンジャーバンドを使って、マイナス２シグマを下回ったら買って、プラス２シグマを超えたら売るという取引を繰り返す投資手法を「スイングトレード」と言います。買うときは恐怖感がありますし、売るときは勿体ない感覚が強いのですが、感情を殺して偏差値に従って取引します。これを愚直に守って取引するだけで、勝率は高くなりますし、元手が十分あればはっきり言って生計を維持できるような収益を上げることができます。生活資金を得るためには働く必要は無いのです。統計学の基礎知識を実践するだけで良いのです。

※参考記事

最小二乗法